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稳中求进：用数据看清中信银行（601998）的机会与防守
当市场喧哗时，数字是最沉稳的叙述者。本稿基于2024-06-30前公开历史数据样本，对中信银行（601998）做量化剖析，力求每一步都有可复核的计算基础。基本面速览：假设账面市净率P/B=0.85、ROE=9.2%、股息率≈4.0%（来源：年报与季报汇总），这些数值表示银行仍具防御属性且股息吸引。技术形态（样例价位：5.20元）：SMA20=5.05、SMA50=4.88、SMA200=5.45，短期上穿中期但低于长周期，解读为短线多头、长期需确认（SMA公式：SMA_n=(P_t-n+1..t)/n）。动量与摆动指标：RSI14=62（算法：100-100/(1+RS)），MACD(DIF=0.08,DEA=0.05,HIST=0.06)，动量偏正但未极端。波动性评估：样本日收益率标准差_daily=1.10% → 年化波动_ann=_daily*√252≈17.5%。单日95%VaR≈1.65*_daily≈1.82%，10日VaR≈1.82%*√10≈5.75%（正态假设）。市场研判综合：若利差温和回升并且不良率保持稳定，中期向好概率偏中性偏正；若宏观信用收紧或城投相关冲击，则利空加剧。配资策略（量化示例）：推荐杠杆≤1.5倍为宜。举例：本金100k，1.5x后市
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