新宝策略：在波动中练就稳健的投资之光

夜深了，屏幕像一面静默的镜子，我对它说：新宝策略，今天讲给你听。投资管理、短线爆发、市场波动评判、策略研究、盈亏调整，客户优先，这是一组彼此呼应的规则。过去5年回测覆盖1250个交易日，年化8.6%，夏普0.95，最大回撤12.5%，胜率52%，单

次盈利1.8%，亏损-1.2%，单笔风险0.8%。若资金分三份，核心策略收益与风险比保持平衡。短线爆发的触发并非盲目追逐，而是纪律信号：30日均线向上、成交量放大到2倍以上，日内涨幅0.8%触发入场，45分钟内若未触及止损转为观

察，目标收益2.5%，止损1.5%，以ATR的0.6倍动态调整。市场波动评判用30日波动率与ATR分段：低于12%偏向趋势，高于18%降低仓位。回测显示，在不同波动阶段，策略的回撤控制在9%3%之间，尾部风险<5%。策略研究强调可复现性：逐笔日志、蒙特卡洛对比分布，收益分布在多次抽样后仍维持稳定。盈亏调整采用滚动调仓和动态资金分配，核心资金50%追随趋势，20%作风险垫底，剩余30%用于灵活短线。客户优先体现在透明度：清晰披露成本、信号滞后与风险画像。3-5行互动问题：你更看重短线爆发还是稳健回撤？若投票，你更偏向A 短线爆发 B 稳健回撤 C 双策略并行？你想看更多历史回测图吗？请投票

作者：林风吟发布时间：2025-12-17 18:03:46

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